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对冲基金中性策略,对冲基金中性策略分析

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其实对冲基金中性策略的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解对冲基金中性策略分析,因此呢,今天小编就来为大家分享对冲基金中性策略的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!

本文目录

  1. 多空策略与中性策略区别
  2. 如何对冲期权的Gamma风险
  3. 中性策略和对冲的区别
  4. 中性策略有哪几种

多空策略与中性策略区别

股票多空策略,是对冲基金经理在买进一部分股票资产的同时卖出另一部分股票资产,以达到控制风险的目的。多空策略是国外对冲基金迄今为止应用最为广泛的投资策略之一,是套利策略的基础。一般而言,多空策略除了用于股票交易外,也广泛用于债券、商品、金融衍生品和外汇等。、市场中性策略

市场中性策略,是通过建立同等的多头头寸和空头头寸来对冲市场风险。比如基金经理买入10只互联网行业公司的股票,同时卖出10只互联网行业公司的股票。无论市场和行业走势如何,做多的和做空的损失都会相互抵消。

在这种策略下,基金经理的率完全来自于选股。

如何对冲期权的Gamma风险

国内做市商一般对冲DELTA风险,GAMMA,VEGA国内没有工具可以对冲的,有敞口风险,所以国内把交易商分类,一类交易商进场对冲,二类和一类交易,再加上国内场外期权的报价的买卖价差比较大,原因是对冲的效果不佳,不能做到想对冲什么参数就对冲什么参数,所以预留的空间比较大!

中性策略和对冲的区别

中性策略和对冲都是金融衍生品的一种,但是它们的区别在于中性策略是一种不依赖市场的上涨或下跌赚钱的策略,

而对冲是一种保护投资组合的行为,用普通人不熟悉的金融衍生品作对冲工具,当不利的情况发生时,保险能帮我们规避损失。

中性策略有哪几种

有以下几种类型

中性策略就是构建投资组合,使得组合与市场之间相关系数为0,也就是投资组合不随市场的波动而波动。

中性策略根据实现手段可分为贝塔中性、市值中性和行业中性。

贝塔中性是指投资组合的贝塔值为0。

市值中性是指组合中多头部位中大、中、小盘股票的配比与空头部位指数的配比一致,做到市值中性不一定能实现贝塔中性,例如多头选一篮子创业板股票,空头用同市值的沪深300股指期货对冲,显然空头头寸无法覆盖多头头寸全部的风险敞口。

文章分享结束,对冲基金中性策略和对冲基金中性策略分析的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!

关键词: 对冲 策略 中性
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文章来源: 康康
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